PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4I.DE с SC0H.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4I.DE с SC0H.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE).

EL4I.DE и SC0H.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4I.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Large Cap. Фонд был запущен 14 авг. 2008 г.. SC0H.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4I.DE и SC0H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4I.DE и SC0H.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		-3.74%5.10%32.52%24.65%-16.01%38.80%9.21%34.03%-0.66%6.31%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		-3.01%4.77%32.56%23.60%-15.55%38.99%9.76%35.08%-1.12%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, EL4I.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у SC0H.DE с доходностью -3.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EL4I.DE имеют среднегодовую доходность 13.58%, а акции SC0H.DE немного впереди с 13.79%.

EL4I.DE

1 день
1.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-1.18%
1 год
10.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.88%
10 лет*
13.58%

SC0H.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-0.47%
1 год
10.41%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.85%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с EL40.DEEL4I.DE с EL4Z.DEEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL41.DEEL4I.DE с EL46.DE
Часто сравнивают с SC0H.DE:
SC0H.DE с ZPRU.DESC0H.DE с SXR4.DESC0H.DE с XD9U.DESC0H.DE с CPXJ.ASSC0H.DE с CU2U.LSC0H.DE с XZMU.DESC0H.DE с VTI

Сравнение комиссий EL4I.DE и SC0H.DE

EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%.

EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

EL4I.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4I.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4I.DESC0H.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.60

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.91

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.31

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

7.72

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4I.DE vs. SC0H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4I.DE на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0H.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4I.DE и SC0H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4I.DESC0H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.92

-0.27

Корреляция

Корреляция между EL4I.DE и SC0H.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4I.DE и SC0H.DE

Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как SC0H.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.53%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL4I.DE и SC0H.DE

Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и SC0H.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4I.DESC0H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-34.20%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.45%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-23.66%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-34.20%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.21%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-4.16%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.19%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4I.DE и SC0H.DE

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что EL4I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4I.DESC0H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.63%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.68%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

17.23%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.44%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.27%

+0.75%