Сравнение SC0H.DE с CU2U.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L).
SC0H.DE и CU2U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0H.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. CU2U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SC0H.DE или CU2U.L.
Основные характеристики
| SC0H.DE | CU2U.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.19% | 16.63% |
| Дох-ть за 1 год | 23.53% | 25.84% |
| Дох-ть за 3 года | 10.96% | 8.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.76% | 14.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.68% | 12.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 11.85% | 12.73% |
| Макс. просадка | -34.20% | -34.38% |
| Текущая просадка | -1.76% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SC0H.DE и CU2U.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SC0H.DE и CU2U.L
С начала года, SC0H.DE показывает доходность 18.19%, что значительно выше, чем у CU2U.L с доходностью 16.63%. За последние 10 лет акции SC0H.DE превзошли акции CU2U.L по среднегодовой доходности: 15.68% против 12.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0H.DE и CU2U.L
SC0H.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CU2U.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SC0H.DE c CU2U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0H.DE и CU2U.L
Ни SC0H.DE, ни CU2U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC0H.DE и CU2U.L
Максимальная просадка SC0H.DE за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке CU2U.L в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0H.DE и CU2U.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SC0H.DE и CU2U.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SC0H.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CU2U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.