Сравнение SC0H.DE с ZPRU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE).
SC0H.DE и ZPRU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0H.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. ZPRU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SC0H.DE или ZPRU.DE.
Основные характеристики
| SC0H.DE | ZPRU.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.19% | 7.81% |
| Дох-ть за 1 год | 23.53% | 15.43% |
| Дох-ть за 3 года | 10.96% | 6.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.76% | 9.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.38 |
| Дневная вол-ть | 11.85% | 12.59% |
| Макс. просадка | -34.20% | -36.24% |
| Текущая просадка | -1.76% | -4.00% |
Корреляция
Корреляция между SC0H.DE и ZPRU.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SC0H.DE и ZPRU.DE
С начала года, SC0H.DE показывает доходность 18.19%, что значительно выше, чем у ZPRU.DE с доходностью 7.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0H.DE и ZPRU.DE
SC0H.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZPRU.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SC0H.DE c ZPRU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0H.DE и ZPRU.DE
Ни SC0H.DE, ни ZPRU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC0H.DE и ZPRU.DE
Максимальная просадка SC0H.DE за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки ZPRU.DE в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0H.DE и ZPRU.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SC0H.DE и ZPRU.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) имеют волатильность 4.29% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.