Сравнение EL4I.DE с JRUD.DE
EL4I.DE (Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF) and JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - EL4I.DE tracks the MSCI USA Large Cap while JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4I.DE returned 14.69%/yr vs 14.63%/yr for JRUD.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EL4I.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for JRUD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4I.DE и JRUD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EL4I.DE показывает доходность 10.91%, а JRUD.DE немного ниже – 10.50%.
EL4I.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 14.94%
JRUD.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4I.DE и JRUD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 10.91% | 5.10% | 32.52% | 24.65% | -16.01% | 38.80% | 9.21% | -0.53% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.50% | 3.71% | 32.10% | 23.94% | -14.78% | 42.20% | 8.45% | -0.59% |
Correlation
The correlation between EL4I.DE and JRUD.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between EL4I.DE and JRUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4I.DE vs. JRUD.DE — Ранг доходности на риск
EL4I.DE
JRUD.DE
Сравнение EL4I.DE c JRUD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4I.DE | JRUD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.55 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 13.27 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4I.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.14 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.94 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EL4I.DE и JRUD.DE
Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки JRUD.DE в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и JRUD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4I.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -34.16% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -6.86% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | -23.42% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.91% | -23.42% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.48% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -4.95% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.84% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4I.DE и JRUD.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что EL4I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4I.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.56% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 7.41% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 11.40% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 15.31% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.76% | -0.78% |
Сравнение комиссий EL4I.DE и JRUD.DE
EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JRUD.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4I.DE и JRUD.DE
Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности JRUD.DE в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 0.46% | 0.59% | 0.72% | 0.98% | 0.95% | 0.56% | 0.87% | 0.99% | 1.17% | 1.07% | 1.10% | 1.66% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.58% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EL4I.DE and JRUD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JRUD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRUD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EL4I.DE.
EL4I.DE tracks MSCI USA Large Cap, while JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for EL4I.DE and 0.20% for JRUD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4I.DE и JRUD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор