PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4I.DE с EXI3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4I.DE с EXI3.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE).

EL4I.DE и EXI3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4I.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Large Cap. Фонд был запущен 14 авг. 2008 г.. EXI3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 19 сент. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4I.DE и EXI3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4I.DE и EXI3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		-3.74%5.10%32.52%24.65%-16.01%38.80%9.21%34.03%-0.66%6.31%
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		-2.11%1.60%20.65%11.22%-3.15%31.43%-2.14%27.50%-1.13%11.26%

Доходность по периодам

С начала года, EL4I.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у EXI3.DE с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции EL4I.DE превзошли акции EXI3.DE по среднегодовой доходности: 13.58% против 11.01% соответственно.

EL4I.DE

1 день
1.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-1.18%
1 год
10.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.88%
10 лет*
13.58%

EXI3.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.52%
3 года*
10.28%
5 лет*
8.34%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с EL40.DEEL4I.DE с EL4Z.DEEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL41.DEEL4I.DE с EL46.DE
Часто сравнивают с EXI3.DE:
EXI3.DE с DGRA.LEXI3.DE с IYYEXI3.DE с SCHDEXI3.DE с VOOEXI3.DE с QQQEXI3.DE с VYMEXI3.DE с USCP.DE

Сравнение комиссий EL4I.DE и EXI3.DE

EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXI3.DE в 0.51%.

EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Доходность на риск

EL4I.DE vs. EXI3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EXI3.DE
Ранг доходности на риск EXI3.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI3.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI3.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI3.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI3.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI3.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4I.DE c EXI3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4I.DEEXI3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.27

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.48

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.33

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

4.24

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4I.DE vs. EXI3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4I.DE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа EXI3.DE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4I.DE и EXI3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4I.DEEXI3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.38

+0.28

Корреляция

Корреляция между EL4I.DE и EXI3.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4I.DE и EXI3.DE

Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности EXI3.DE в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.53%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		0.65%0.63%0.75%0.91%0.93%0.67%1.08%1.06%0.73%1.23%1.43%1.95%

Просадки

Сравнение просадок EL4I.DE и EXI3.DE

Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки EXI3.DE в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и EXI3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4I.DEEXI3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-53.00%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-7.97%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-21.22%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-36.35%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.92%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-13.60%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.34%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4I.DE и EXI3.DE

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) имеют волатильность 3.83% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4I.DEEXI3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.98%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.71%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

16.74%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

14.07%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.09%

+0.93%