PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4I.DE с DJAM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4I.DE с DJAM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE).

EL4I.DE и DJAM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4I.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Large Cap. Фонд был запущен 14 авг. 2008 г.. DJAM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 4 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4I.DE и DJAM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4I.DE и DJAM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		-3.74%5.10%32.52%24.65%-16.01%38.80%9.21%34.03%-0.66%6.31%
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		-2.02%2.01%21.39%11.90%-2.34%31.92%-1.77%28.23%-0.54%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, EL4I.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у DJAM.DE с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции EL4I.DE превзошли акции DJAM.DE по среднегодовой доходности: 13.58% против 11.64% соответственно.

EL4I.DE

1 день
1.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-1.18%
1 год
10.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.88%
10 лет*
13.58%

DJAM.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.87%
3 года*
10.84%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с EL40.DEEL4I.DE с EL4Z.DEEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL41.DEEL4I.DE с EL46.DE
Часто сравнивают с DJAM.DE:
DJAM.DE с SPYDJAM.DE с VOODJAM.DE с 18MK.DEDJAM.DE с 5HED.DEDJAM.DE с 6PSE.DEDJAM.DE с BBUS.DEDJAM.DE с CSY2.DE

Сравнение комиссий EL4I.DE и DJAM.DE

EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DJAM.DE в 0.50%.

DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Доходность на риск

EL4I.DE vs. DJAM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DJAM.DE
Ранг доходности на риск DJAM.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAM.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4I.DE c DJAM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4I.DEDJAM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.29

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.51

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.41

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

4.53

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4I.DE vs. DJAM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4I.DE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа DJAM.DE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4I.DE и DJAM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4I.DEDJAM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.29

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.06

Корреляция

Корреляция между EL4I.DE и DJAM.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4I.DE и DJAM.DE

Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DJAM.DE в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.53%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		0.81%0.79%1.17%1.06%1.80%1.11%1.62%1.25%1.90%1.71%2.26%2.44%

Просадки

Сравнение просадок EL4I.DE и DJAM.DE

Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки DJAM.DE в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и DJAM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4I.DEDJAM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-47.32%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-7.93%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-21.15%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-36.30%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.47%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-7.87%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.29%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4I.DE и DJAM.DE

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) имеют волатильность 3.83% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4I.DEDJAM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.98%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.67%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

16.53%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

14.06%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.12%

+0.90%