Сравнение EL4I.DE с 36B6.DE
EL4I.DE (Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF) and 36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - EL4I.DE tracks the MSCI USA Large Cap while 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4I.DE returned 14.69%/yr vs 12.25%/yr for 36B6.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EL4I.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for 36B6.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4I.DE и 36B6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4I.DE показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у 36B6.DE с доходностью 14.86%.
EL4I.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 14.94%
36B6.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4I.DE и 36B6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 10.91% | 5.10% | 32.52% | 24.65% | -16.01% | 38.80% | 9.21% | 19.65% |
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 14.86% | -0.74% | 20.34% | 20.20% | -14.25% | 43.41% | 13.54% | 20.91% |
Correlation
The correlation between EL4I.DE and 36B6.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between EL4I.DE and 36B6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4I.DE vs. 36B6.DE — Ранг доходности на риск
EL4I.DE
36B6.DE
Сравнение EL4I.DE c 36B6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4I.DE | 36B6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.10 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 10.29 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4I.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.76 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EL4I.DE и 36B6.DE
Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки 36B6.DE в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и 36B6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4I.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -34.21% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -7.21% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | -23.75% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.91% | -23.75% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -4.98% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.17% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4I.DE и 36B6.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) составляет 2.74%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что EL4I.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36B6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4I.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.79% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 9.08% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 12.71% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 15.45% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.54% | -0.56% |
Сравнение комиссий EL4I.DE и 36B6.DE
EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 36B6.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4I.DE и 36B6.DE
Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности 36B6.DE в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 0.85% | 0.97% | 1.10% | 1.27% | 1.40% | 0.91% | 1.05% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 0.46% | 0.59% | 0.72% | 0.98% | 0.95% | 0.56% | 0.87% | 0.99% | 1.17% | 1.07% | 1.10% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
EL4I.DE and 36B6.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 36B6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
36B6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EL4I.DE.
EL4I.DE tracks MSCI USA Large Cap, while 36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EL4I.DE and 0.20% for 36B6.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4I.DE и 36B6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор