PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B6.DE с 6PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B6.DE с 6PSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) and 6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels while 6PSE.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 3 years, 36B6.DE returned 14.59%/yr vs 19.18%/yr for 6PSE.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. 36B6.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for 6PSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B6.DE и 6PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B6.DE показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у 6PSE.DE с доходностью 11.33%.

36B6.DE

1 день
0.12%
1 месяц
6.46%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.23%
1 год
22.43%
3 года*
14.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

6PSE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
5.37%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.30%
1 год
25.21%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B6.DE и 6PSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		14.86%-0.74%20.34%20.20%-5.19%
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		11.33%4.78%32.52%23.62%-6.58%

Correlation

The correlation between 36B6.DE and 6PSE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between 36B6.DE and 6PSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 36B6.DE:
36B6.DE с SUUS.L36B6.DE с DJAM.DE36B6.DE с JGPI.DE36B6.DE с OP7E.DE36B6.DE с ETLS.DE36B6.DE с USUE.DE36B6.DE с EL4Z.DE
Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с ACU2.DE

Доходность на риск

36B6.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B6.DE
Ранг доходности на риск 36B6.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B6.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B6.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B6.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B6.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B6.DE6PSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.15

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.94

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.44

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

11.99

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B6.DE vs. 6PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B6.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6PSE.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B6.DE и 6PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B6.DE6PSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.15

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.93

-0.07

Просадки

Сравнение просадок 36B6.DE и 6PSE.DE

Максимальная просадка 36B6.DE за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B6.DE и 6PSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B6.DE6PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-23.70%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-7.31%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-23.70%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.83%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.10%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B6.DE и 6PSE.DE

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что 36B6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B6.DE6PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.73%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.68%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

11.65%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.41%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

15.41%

+2.13%

Сравнение комиссий 36B6.DE и 6PSE.DE

36B6.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B6.DE и 6PSE.DE

Дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности 6PSE.DE в 1.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		0.85%0.97%1.10%1.27%1.40%0.91%1.05%1.17%
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.16%1.26%1.51%1.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

36B6.DE and 6PSE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for 36B6.DE.

36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while 6PSE.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for 36B6.DE and 0.05% for 6PSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B6.DE и 6PSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор