PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B6.DE с ETLS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B6.DE с ETLS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) and ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels while ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B6.DE returned 12.25%/yr vs 14.64%/yr for ETLS.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 36B6.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for ETLS.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B6.DE и ETLS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B6.DE показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у ETLS.DE с доходностью 11.28%.

36B6.DE

1 день
0.12%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.86%
6 месяцев
14.34%
1 год
22.45%
3 года*
14.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

ETLS.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B6.DE и ETLS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		14.86%-0.74%20.34%20.20%-14.25%43.41%13.54%20.91%
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		11.28%5.06%32.53%24.21%-16.00%38.89%10.12%19.73%

Correlation

The correlation between 36B6.DE and ETLS.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between 36B6.DE and ETLS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с 36B6.DE:
36B6.DE с SUUS.L36B6.DE с DJAM.DE36B6.DE с JGPI.DE36B6.DE с OP7E.DE36B6.DE с USUE.DE36B6.DE с 6PSE.DE36B6.DE с EL4Z.DE
Часто сравнивают с ETLS.DE:
ETLS.DE с AMZNETLS.DE с CSPX.ASETLS.DE с VUAA.DEETLS.DE с DELG.DEETLS.DE с SPYL.DEETLS.DE с 4UBI.DEETLS.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

36B6.DE vs. ETLS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B6.DE
Ранг доходности на риск 36B6.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B6.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B6.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B6.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ETLS.DE
Ранг доходности на риск ETLS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLS.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B6.DE c ETLS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B6.DEETLS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.21

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.98

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.37

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

12.00

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B6.DE vs. ETLS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B6.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLS.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B6.DE и ETLS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B6.DEETLS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.21

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.98

-0.12

Просадки

Сравнение просадок 36B6.DE и ETLS.DE

Максимальная просадка 36B6.DE за все время составила -34.21%, примерно равная максимальной просадке ETLS.DE в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B6.DE и ETLS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B6.DEETLS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-33.98%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-7.57%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-23.68%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-23.68%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.63%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.13%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B6.DE и ETLS.DE

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что 36B6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B6.DEETLS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.76%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.67%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

11.54%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.45%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.17%

+0.37%

Сравнение комиссий 36B6.DE и ETLS.DE

36B6.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ETLS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B6.DE и ETLS.DE

Дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как ETLS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		0.85%0.97%1.10%1.27%1.40%0.91%1.05%1.17%
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

36B6.DE and ETLS.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for 36B6.DE.

36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for 36B6.DE and 0.05% for ETLS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B6.DE и ETLS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор