Сравнение EL4G.DE с IS3H.DE
EL4G.DE (Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF) and IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4G.DE tracks the EURO STOXX® Select Dividend 30 while IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4G.DE returned 7.22%/yr vs 9.47%/yr for IS3H.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EL4G.DE charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for IS3H.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4G.DE и IS3H.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4G.DE показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у IS3H.DE с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции EL4G.DE уступали акциям IS3H.DE по среднегодовой доходности: 7.22% против 9.47% соответственно.
EL4G.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.22%
IS3H.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам EL4G.DE и IS3H.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 7.82% | 42.41% | 7.70% | 4.13% | -12.83% | 23.11% | -18.16% | 22.50% | -11.36% | 9.45% |
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 9.28% | 30.84% | 11.73% | 8.69% | -14.80% | 15.42% | 3.89% | 29.25% | -15.98% | 19.16% |
Correlation
The correlation between EL4G.DE and IS3H.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2013 г. | 0.83 |
The correlation between EL4G.DE and IS3H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4G.DE vs. IS3H.DE — Ранг доходности на риск
EL4G.DE
IS3H.DE
Сравнение EL4G.DE c IS3H.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4G.DE | IS3H.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.15 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 7.71 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4G.DE | IS3H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.40 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок EL4G.DE и IS3H.DE
Максимальная просадка EL4G.DE за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки IS3H.DE в -37.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4G.DE и IS3H.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4G.DE | IS3H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -37.63% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -8.11% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.71% | -14.21% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -26.54% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -37.63% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.34% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -6.35% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.27% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4G.DE и IS3H.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) имеют волатильность 3.32% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4G.DE | IS3H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.33% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 9.77% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 12.45% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 15.31% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.15% | +0.94% |
Сравнение комиссий EL4G.DE и IS3H.DE
EL4G.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IS3H.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4G.DE и IS3H.DE
Дивидендная доходность EL4G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как IS3H.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 4.04% | 4.38% | 5.65% | 5.82% | 5.35% | 3.31% | 3.69% | 4.67% | 4.94% | 3.53% | 3.83% | 3.81% |
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4G.DE and IS3H.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4G.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4G.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.
EL4G.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EL4G.DE and 0.49% for IS3H.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4G.DE и IS3H.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор