Сравнение EL4E.DE с H4ZZ.DE
EL4E.DE (Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - EL4E.DE tracks the STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. EL4E.DE charges 0.66%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4E.DE и H4ZZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EL4E.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -1.91%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 8.80%
H4ZZ.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4E.DE и H4ZZ.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EL4E.DE Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF | -0.34% |
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4E.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск
EL4E.DE
H4ZZ.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EL4E.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4E.DE | H4ZZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4E.DE и H4ZZ.DE
Максимальная просадка EL4E.DE за все время составила -50.61%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4E.DE и H4ZZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4E.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.61% | 0.00% | -50.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | 0.00% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | 0.00% | -12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4E.DE и H4ZZ.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4E.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | — | — |
Сравнение комиссий EL4E.DE и H4ZZ.DE
EL4E.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4E.DE и H4ZZ.DE
Дивидендная доходность EL4E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4E.DE Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF | 1.31% | 0.93% | 1.28% | 0.60% | 2.51% | 0.23% | 0.95% | 1.28% | 1.02% | 0.23% | 2.62% | 1.99% |
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.66% for EL4E.DE.
EL4E.DE tracks STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Deka and HSBC. Their fees differ too: 0.66% for EL4E.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4E.DE и H4ZZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор