- Эмитент
- Deka
- Дата выпуска
- 14 мар. 2008 г.
- Регион
- Europe (Broad)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index
- Страна регистрации
- Germany
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EL4E.DE
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции EL4E.DE — €44. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции EL4E.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,130.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE) показал доход в 5.86% с начала года и 9.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EL4E.DE составила 8.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.75%.
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -1.91%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 8.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность EL4E.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EL4E.DE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 апр. 2009 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.95% | 1.80% | -10.14% | 7.15% | 3.13% | 0.15% | -2.23% | 5.86% | |||||
| 2025 | 6.78% | -0.63% | -7.64% | -0.37% | 8.30% | 0.86% | -1.05% | 0.77% | 4.06% | -1.02% | -2.43% | 3.52% | 10.62% |
| 2024 | -1.69% | 2.88% | 3.87% | -2.61% | 4.22% | -3.42% | 1.03% | 3.83% | 5.82% | -5.98% | 2.31% | 0.96% | 11.03% |
| 2023 | 10.65% | 2.12% | -2.74% | -2.10% | -2.45% | 4.02% | 3.45% | -7.95% | -2.38% | -7.07% | 16.51% | 5.77% | 16.21% |
| 2022 | -9.20% | -1.13% | 0.60% | -6.98% | -1.44% | -11.22% | 8.96% | -6.79% | -13.05% | 6.67% | 7.77% | -2.82% | -27.49% |
| 2021 | -2.45% | 7.19% | 3.04% | 5.79% | 2.76% | 2.39% | 3.13% | 2.29% | -2.70% | 3.86% | -4.91% | 2.00% | 23.99% |
Метрики бенчмарка
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF has an annualized alpha of 1.95%, beta of 0.45, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 14, 2008.
- This ETF participated in 99.08% of S&P 500 Index downside but only 74.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.18 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.18 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.95%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 74.54%
- Участие в снижении
- 99.08%
Комиссия
Комиссия EL4E.DE составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EL4E.DE имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4E.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.66 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 9.82 | -7.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | €0.58 | €0.39 | €0.49 | €0.21 | €0.76 | €0.10 | €0.33 | €0.39 | €0.24 | €0.06 | €0.59 | €0.41 |
Дивидендный доход | 1.31% | 0.93% | 1.28% | 0.60% | 2.51% | 0.23% | 0.95% | 1.28% | 1.02% | 0.23% | 2.62% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.25 | €0.00 | €0.25 | |||||
| 2025 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.06 | €0.00 | €0.00 | €0.30 | €0.00 | €0.00 | €0.03 | €0.39 |
| 2024 | €0.00 | €0.00 | €0.04 | €0.00 | €0.00 | €0.12 | €0.00 | €0.00 | €0.22 | €0.00 | €0.00 | €0.11 | €0.49 |
| 2023 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.05 | €0.00 | €0.00 | €0.16 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.21 |
| 2022 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.76 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.76 |
| 2021 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.10 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF показал максимальную просадку в 50.61%, зарегистрированную 25 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1069 торговых сессий.
Текущая просадка Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF составляет 4.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.61%февр. 2009 г. | 9mo 25d | 4y 2mo | 5y 2dмай 2008 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.69%сент. 2022 г. | 10mo 23d | 3y 8d | 3y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-37.61%март 2020 г. | 27d | 8mo 3d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.17%февр. 2016 г. | 10mo 1d | 11mo 19d | 1y 9moапр. 2015 г. - янв. 2017 г. | — |
-18.67%дек. 2018 г. | 3mo 28d | 4mo | 7mo 28dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| EL4E.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.61% | -50.60% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -7.57% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.95% | -23.99% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.69% | -23.99% | -16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.69% | -33.42% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -1.74% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -8.68% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.05% | +2.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EL4E.DE
Добавьте Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EL4E.DE