PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL4E.DE с EL42.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4E.DE с EL42.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL4E.DE (Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF) and EL42.DE (Deka MSCI Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - EL4E.DE tracks the STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index while EL42.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4E.DE returned 8.80%/yr vs 9.31%/yr for EL42.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EL4E.DE charges 0.66%/yr vs 0.30%/yr for EL42.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4E.DE и EL42.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4E.DE показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у EL42.DE с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции EL4E.DE уступали акциям EL42.DE по среднегодовой доходности: 8.80% против 9.31% соответственно.

EL4E.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
5.86%
1 год
9.41%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.47%
10 лет*
8.80%

EL42.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
6.49%
С начала года
10.50%
1 год
20.12%
3 года*
14.40%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4E.DE и EL42.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4E.DE
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF		5.86%10.62%11.03%16.21%-27.49%23.99%14.63%31.38%-7.27%14.23%
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		10.50%20.05%7.78%15.64%-9.45%24.88%-3.36%27.34%-10.95%10.10%

Correlation

The correlation between EL4E.DE and EL42.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2009 г.

0.81

The correlation between EL4E.DE and EL42.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4E.DE:
EL4E.DE с 18M2.DEEL4E.DE с D6RP.DEEL4E.DE с EHF1.DEEL4E.DE с EL4A.DEEL4E.DE с EL4F.DEEL4E.DE с EL4G.DEEL4E.DE с EL4S.DE
Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с EL4X.DEEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с EL43.DE

Доходность на риск

EL4E.DE vs. EL42.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4E.DE
Ранг доходности на риск EL4E.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4E.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4E.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4E.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4E.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4E.DE c EL42.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4E.DEEL42.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.56

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.27

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.09

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

8.05

-6.06

EL4E.DE vs. EL42.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4E.DE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа EL42.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4E.DE и EL42.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4E.DE и EL42.DE

Максимальная просадка EL4E.DE за все время составила -50.61%, что больше максимальной просадки EL42.DE в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4E.DE и EL42.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4E.DEEL42.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.61%

-35.83%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-9.58%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.95%

-16.41%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.69%

-19.42%

-21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.69%

-35.83%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-1.77%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-5.15%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.49%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4E.DE и EL42.DE

Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что EL4E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL42.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4E.DEEL42.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.18%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

10.89%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

12.90%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

14.20%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

15.15%

+4.84%

Сравнение комиссий EL4E.DE и EL42.DE

EL4E.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EL42.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4E.DE и EL42.DE

Дивидендная доходность EL4E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EL42.DE в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.21%2.31%2.64%2.59%2.78%2.08%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
EL4E.DE
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF		1.31%0.93%1.28%0.60%2.51%0.23%0.95%1.28%1.02%0.23%2.62%1.99%

Часто задаваемые вопросы

EL4E.DE and EL42.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL42.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL42.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.66% for EL4E.DE.

EL4E.DE tracks STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index, while EL42.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.66% for EL4E.DE and 0.30% for EL42.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4E.DE и EL42.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор