PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL4E.DE с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4E.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL4E.DE (Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF) and EUN0.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4E.DE tracks the STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index while EUN0.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4E.DE returned 8.80%/yr vs 6.97%/yr for EUN0.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4E.DE charges 0.66%/yr vs 0.25%/yr for EUN0.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4E.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4E.DE показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции EL4E.DE превзошли акции EUN0.DE по среднегодовой доходности: 8.80% против 6.97% соответственно.

EL4E.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
5.86%
1 год
9.41%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.47%
10 лет*
8.80%

EUN0.DE

1 день
0.59%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
7.09%
С начала года
9.16%
1 год
11.91%
3 года*
12.05%
5 лет*
7.18%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4E.DE и EUN0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4E.DE
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF		5.86%10.62%11.03%16.21%-27.49%23.99%14.63%31.38%-7.27%14.23%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		9.16%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.52%-4.02%24.18%-4.36%9.14%

Correlation

The correlation between EL4E.DE and EUN0.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2013 г.

0.71

Over the past year, the correlation between EL4E.DE and EUN0.DE has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4E.DE:
EL4E.DE с 18M2.DEEL4E.DE с D6RP.DEEL4E.DE с EHF1.DEEL4E.DE с EL42.DEEL4E.DE с EL4A.DEEL4E.DE с EL4F.DEEL4E.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с HDEU.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с ITAEUN0.DE с XESC.DEEUN0.DE с HDV

Доходность на риск

EL4E.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4E.DE
Ранг доходности на риск EL4E.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4E.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4E.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4E.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4E.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4E.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4E.DEEUN0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.32

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.87

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.66

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

5.12

-3.13

EL4E.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4E.DE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа EUN0.DE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4E.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4E.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка EL4E.DE за все время составила -50.61%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4E.DE и EUN0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4E.DEEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.61%

-30.68%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-7.16%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.95%

-10.73%

-12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.69%

-19.64%

-21.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.69%

-30.68%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-0.01%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-4.66%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.32%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4E.DE и EUN0.DE

Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что EL4E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4E.DEEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.39%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

7.47%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

9.03%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

11.03%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

12.21%

+7.78%

Сравнение комиссий EL4E.DE и EUN0.DE

EL4E.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4E.DE и EUN0.DE

Дивидендная доходность EL4E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4E.DE
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF		1.31%0.93%1.28%0.60%2.51%0.23%0.95%1.28%1.02%0.23%2.62%1.99%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL4E.DE and EUN0.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.66% for EL4E.DE.

EL4E.DE tracks STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index, while EUN0.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.66% for EL4E.DE and 0.25% for EUN0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4E.DE и EUN0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор