Сравнение EL4A.DE с ESIF.DE
EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) and ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - EL4A.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while ESIF.DE is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4A.DE returned 9.04%/yr vs 20.35%/yr for ESIF.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4A.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIF.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4A.DE и ESIF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4A.DE показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у ESIF.DE с доходностью 7.54%.
EL4A.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.42%
ESIF.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4A.DE и ESIF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 1.14% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.75% | 15.19% | 4.46% |
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 7.54% | 47.72% | 25.25% | 21.60% | -2.85% | 29.01% | 2.38% |
Correlation
The correlation between EL4A.DE and ESIF.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between EL4A.DE and ESIF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4A.DE vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск
EL4A.DE
ESIF.DE
Сравнение EL4A.DE c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4A.DE | ESIF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.38 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 8.11 | -6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4A.DE и ESIF.DE
Максимальная просадка EL4A.DE за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки ESIF.DE в -22.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4A.DE и ESIF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4A.DE | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -22.87% | -23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -12.35% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -17.08% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -22.87% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | 0.00% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -4.12% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.62% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4A.DE и ESIF.DE
Текущая волатильность для Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) составляет 4.42%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что EL4A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4A.DE | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.58% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 14.93% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 18.27% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 19.05% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.88% | -0.55% |
Сравнение комиссий EL4A.DE и ESIF.DE
EL4A.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIF.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4A.DE и ESIF.DE
Ни EL4A.DE, ни ESIF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4A.DE and ESIF.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIF.DE.
EL4A.DE is categorized as Europe Equities, while ESIF.DE is Financials Equities. EL4A.DE tracks DAX®, while ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EL4A.DE and 0.18% for ESIF.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4A.DE и ESIF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор