PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL49.DE с JER5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL49.DE с JER5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE).

EL49.DE и JER5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL49.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Фонд был запущен 17 февр. 2010 г.. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL49.DE и JER5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL49.DE и JER5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		-0.45%2.66%4.06%7.13%-13.01%-1.51%1.80%5.80%0.21%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.40%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%2.43%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, EL49.DE показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у JER5.DE с доходностью -0.40%.

EL49.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.50%
1 год
2.11%
3 года*
3.94%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
0.59%

JER5.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.04%
1 год
2.28%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с EL49.DE:
EL49.DE с VOOEL49.DE с PR1C.DEEL49.DE с SPPS.DEEL49.DE с D6RP.DEEL49.DE с D6RQ.DEEL49.DE с EL4F.DEEL49.DE с ECR3.DE
Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с LCVB.DEJER5.DE с EFRN.DEJER5.DE с IE1A.DE

Сравнение комиссий EL49.DE и JER5.DE

EL49.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

EL49.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL49.DE
Ранг доходности на риск EL49.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL49.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL49.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL49.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL49.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL49.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL49.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL49.DEJER5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.29

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.86

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.16

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

5.51

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL49.DE vs. JER5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL49.DE на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа JER5.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL49.DE и JER5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL49.DEJER5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.29

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.38

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между EL49.DE и JER5.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL49.DE и JER5.DE

Дивидендная доходность EL49.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		3.54%3.50%3.24%3.04%0.75%0.69%0.69%0.88%0.75%1.15%1.52%1.82%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL49.DE и JER5.DE

Максимальная просадка EL49.DE за все время составила -16.77%, что больше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL49.DE и JER5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL49.DEJER5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-10.17%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-1.98%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-10.17%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.33%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-2.29%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.42%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EL49.DE и JER5.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что EL49.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL49.DEJER5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.13%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.43%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

1.76%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

2.50%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

3.10%

+2.11%