PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL49.DE с EL4G.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL49.DE с EL4G.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE).

EL49.DE и EL4G.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL49.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Фонд был запущен 17 февр. 2010 г.. EL4G.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL49.DE и EL4G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL49.DE и EL4G.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		-0.66%2.66%4.06%7.13%-13.01%-1.51%1.80%5.80%-1.28%0.93%
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		1.51%42.41%7.70%4.13%-12.83%23.11%-18.16%22.50%-11.36%9.45%

Доходность по периодам

С начала года, EL49.DE показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у EL4G.DE с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции EL49.DE уступали акциям EL4G.DE по среднегодовой доходности: 0.54% против 6.98% соответственно.

EL49.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.95%
1 год
2.05%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.54%

EL4G.DE

1 день
0.16%
1 месяц
1.90%
С начала года
1.51%
6 месяцев
7.40%
1 год
22.84%
3 года*
18.52%
5 лет*
8.65%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF

Часто сравнивают с EL49.DE:
EL49.DE с VOOEL49.DE с PR1C.DEEL49.DE с D6RP.DEEL49.DE с SPPS.DEEL49.DE с D6RQ.DEEL49.DE с EL4F.DEEL49.DE с IE3E.DE
Часто сравнивают с EL4G.DE:
EL4G.DE с SRLNEL4G.DE с SPYEL4G.DE с SCHCEL4G.DE с VYMIEL4G.DE с WSML.LEL4G.DE с ELFC.DEEL4G.DE с VOO

Сравнение комиссий EL49.DE и EL4G.DE

EL49.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EL4G.DE в 0.30%.

EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Доходность на риск

EL49.DE vs. EL4G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL49.DE
Ранг доходности на риск EL49.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL49.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL49.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL49.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL49.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL49.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EL4G.DE
Ранг доходности на риск EL4G.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4G.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4G.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4G.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4G.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4G.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL49.DE c EL4G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL49.DEEL4G.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.66

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.11

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.43

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

8.36

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL49.DE vs. EL4G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL49.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа EL4G.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL49.DE и EL4G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL49.DEEL4G.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.66

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.59

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.41

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.26

+0.20

Корреляция

Корреляция между EL49.DE и EL4G.DE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL49.DE и EL4G.DE

Дивидендная доходность EL49.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности EL4G.DE в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		3.55%3.50%3.24%3.04%0.75%0.69%0.69%0.88%0.75%1.15%1.52%1.82%
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		4.29%4.38%5.65%5.82%5.35%3.31%3.69%4.67%4.94%3.53%3.83%3.81%

Просадки

Сравнение просадок EL49.DE и EL4G.DE

Максимальная просадка EL49.DE за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки EL4G.DE в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL49.DE и EL4G.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL49.DEEL4G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-55.57%

+38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-9.41%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-24.15%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.77%

-42.41%

+25.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-3.11%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-11.03%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.73%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EL49.DE и EL4G.DE

Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) составляет 2.11%, в то время как у Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что EL49.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL49.DEEL4G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

4.84%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

8.55%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

13.77%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

14.46%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

17.14%

-11.93%