Сравнение EL42.DE с CEMS.DE
EL42.DE (Deka MSCI Europe UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL42.DE tracks the MSCI Europe while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL42.DE returned 8.94%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EL42.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL42.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL42.DE показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции EL42.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 8.94% против 10.71% соответственно.
EL42.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 8.94%
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам EL42.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 7.59% | 20.03% | 7.79% | 15.64% | -9.11% | 24.38% | -3.36% | 27.36% | -10.93% | 10.10% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Correlation
The correlation between EL42.DE and CEMS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between EL42.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL42.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
EL42.DE
CEMS.DE
Сравнение EL42.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL42.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.29 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 12.37 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL42.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.37 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.94 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EL42.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL42.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -40.20% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.99% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -17.57% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -19.55% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -40.20% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.26% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -7.49% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.66% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL42.DE и CEMS.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) составляет 4.22%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL42.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.65% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 11.17% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 13.87% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 15.23% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 17.43% | -1.87% |
Сравнение комиссий EL42.DE и CEMS.DE
EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL42.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 2.15% | 2.31% | 2.64% | 2.59% | 2.78% | 2.09% | 1.94% | 2.76% | 3.41% | 2.72% | 3.00% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EL42.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EL42.DE.
EL42.DE tracks MSCI Europe, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EL42.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL42.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор