PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL42.DE с 5HEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL42.DE с 5HEU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE).

EL42.DE и 5HEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. 5HEU.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL42.DE и 5HEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL42.DE и 5HEU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		1.49%20.03%7.79%15.64%-6.10%
5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)		0.00%4.88%-2.91%6.26%-6.49%

Доходность по периодам

EL42.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.73%

5HEU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.14%
3 года*
1.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с EL4A.DEEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с EL4X.DE
Часто сравнивают с 5HEU.DE:
5HEU.DE с XLG5HEU.DE с OP2E.DE5HEU.DE с F4DE.DE5HEU.DE с USCP.DE5HEU.DE с ZPRL.DE5HEU.DE с VLED.DE5HEU.DE с MIVA.DE

Сравнение комиссий EL42.DE и 5HEU.DE

EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 5HEU.DE в 0.75%.

5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF

Доходность на риск

EL42.DE vs. 5HEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
5HEU.DE
Ранг доходности на риск 5HEU.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEU.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEU.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEU.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL42.DE c 5HEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL42.DE5HEU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.31

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.47

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.39

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

1.26

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL42.DE vs. 5HEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL42.DE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа 5HEU.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL42.DE и 5HEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL42.DE5HEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.31

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.02

+0.56

Корреляция

Корреляция между EL42.DE и 5HEU.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL42.DE и 5HEU.DE

Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как 5HEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.28%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL42.DE и 5HEU.DE

Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, что больше максимальной просадки 5HEU.DE в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и 5HEU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL42.DE5HEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-18.20%

-17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-10.53%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-4.91%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-6.21%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.29%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EL42.DE и 5HEU.DE

Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5HEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL42.DE5HEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

0.00%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

4.40%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

11.89%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

12.93%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

12.93%

+2.59%