Сравнение EKWAX с INIVX
EKWAX (Allspring Precious Metals Fund) and INIVX (VanEck International Investors Gold Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, EKWAX returned 14.60%/yr vs 15.07%/yr for INIVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EKWAX charges 1.09%/yr vs 1.42%/yr for INIVX.
Доходность
Сравнение доходности EKWAX и INIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EKWAX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у INIVX с доходностью 4.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EKWAX имеют среднегодовую доходность 14.60%, а акции INIVX немного впереди с 15.07%.
EKWAX
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 61.84%
- 3 года*
- 45.31%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 14.60%
INIVX
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 72.32%
- 3 года*
- 46.85%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам EKWAX и INIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKWAX Allspring Precious Metals Fund | -1.01% | 163.65% | 21.28% | 8.83% | -7.75% | -11.00% | 24.40% | 40.35% | -12.83% | 9.66% |
INIVX VanEck International Investors Gold Fund | 4.26% | 165.88% | 14.37% | 9.67% | -13.77% | -14.23% | 40.91% | 38.15% | -16.01% | 13.06% |
Correlation
The correlation between EKWAX and INIVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1998 г. | 0.97 |
The correlation between EKWAX and INIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EKWAX vs. INIVX — Ранг доходности на риск
EKWAX
INIVX
Сравнение EKWAX c INIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKWAX | INIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.48 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 6.83 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKWAX | INIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EKWAX и INIVX
Максимальная просадка EKWAX за все время составила -76.76%, примерно равная максимальной просадке INIVX в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKWAX и INIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EKWAX | INIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.76% | -78.96% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | -29.60% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.03% | -29.60% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.79% | -44.66% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -51.20% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -23.49% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -37.76% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 10.72% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKWAX и INIVX
Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что EKWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EKWAX | INIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 14.39% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.84% | 37.89% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.51% | 44.79% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.49% | 34.19% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 34.00% | -0.92% |
Сравнение комиссий EKWAX и INIVX
EKWAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии INIVX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKWAX и INIVX
Дивидендная доходность EKWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности INIVX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKWAX Allspring Precious Metals Fund | 1.21% | 1.19% | 0.84% | 0.00% | 2.01% | 1.35% | 1.45% | 0.11% | 0.00% | 1.34% | 1.11% |
INIVX VanEck International Investors Gold Fund | 5.77% | 6.01% | 7.45% | 0.10% | 0.00% | 6.40% | 11.70% | 3.66% | 2.87% | 3.76% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, EKWAX and INIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EKWAX has higher volatility (15.29%) compared to INIVX (14.39%). In terms of maximum drawdown, EKWAX dropped -76.76% vs INIVX's -78.96%.
INIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EKWAX и INIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор