Сравнение EKVAX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund (EKVAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
EKVAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 26 дек. 1990 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EKVAX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EKVAX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKVAX Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund | 0.06% | 3.18% | 2.70% | 5.04% | -9.21% | 2.15% | 3.64% | 6.85% | 1.26% | 5.00% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.42% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EKVAX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.42%.
EKVAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.80%
USMTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EKVAX и USMTX
EKVAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
EKVAX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
EKVAX
USMTX
Сравнение EKVAX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund (EKVAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKVAX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 3.97 | -3.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 7.18 | -6.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.38 | -2.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 6.97 | -6.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 35.82 | -33.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKVAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 3.97 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 2.62 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 2.10 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между EKVAX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKVAX и USMTX
Дивидендная доходность EKVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKVAX Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund | 2.94% | 3.18% | 3.03% | 2.70% | 2.55% | 2.38% | 2.70% | 3.33% | 3.32% | 3.13% | 3.11% | 3.41% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EKVAX и USMTX
Максимальная просадка EKVAX за все время составила -13.30%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKVAX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EKVAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -1.98% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -0.40% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -1.92% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.20% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.19% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.08% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKVAX и USMTX
Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund (EKVAX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что EKVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EKVAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.25% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 0.41% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 0.70% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 0.72% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 0.75% | +2.68% |