Сравнение EKVAX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund (EKVAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
EKVAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 26 дек. 1990 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EKVAX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EKVAX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKVAX Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund | -0.12% | 3.18% | 2.70% | 5.04% | -9.21% | 2.15% | 3.64% | 6.85% | 1.26% | 5.00% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EKVAX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции EKVAX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.77% соответственно.
EKVAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.78%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EKVAX и DMREX
EKVAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
EKVAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
EKVAX
DMREX
Сравнение EKVAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund (EKVAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKVAX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.23 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 3.23 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.60 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.90 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 9.35 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKVAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.23 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.09 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.86 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между EKVAX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKVAX и DMREX
Дивидендная доходность EKVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKVAX Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund | 2.94% | 3.18% | 3.03% | 2.70% | 2.55% | 2.38% | 2.70% | 3.33% | 3.32% | 3.13% | 3.11% | 3.41% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок EKVAX и DMREX
Максимальная просадка EKVAX за все время составила -13.30%, примерно равная максимальной просадке DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKVAX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EKVAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -13.22% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -0.92% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -5.33% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.30% | -13.22% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.32% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.89% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.29% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKVAX и DMREX
Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund (EKVAX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что EKVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EKVAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.48% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 0.71% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 1.17% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 2.47% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 3.14% | +0.29% |