PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKHAX с FGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKHAX с FGRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKHAX (Allspring High Yield Bond Fund) and FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) are both mutual funds - EKHAX is a High Yield Bonds fund managed by Allspring Global Investments, while FGRIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, EKHAX returned 4.46%/yr vs 14.25%/yr for FGRIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EKHAX charges 0.93%/yr vs 0.57%/yr for FGRIX.

Доходность

Сравнение доходности EKHAX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring High Yield Bond Fund (EKHAX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKHAX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции EKHAX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 4.46% против 14.25% соответственно.

EKHAX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.88%
1 год
6.31%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.39%
10 лет*
4.46%

FGRIX

1 день
-0.68%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.89%
6 месяцев
8.28%
1 год
22.61%
3 года*
20.53%
5 лет*
13.29%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKHAX и FGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EKHAX
Allspring High Yield Bond Fund		1.33%7.58%8.02%10.84%-11.70%2.66%5.43%15.22%-5.42%6.90%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		6.89%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%

Correlation

The correlation between EKHAX and FGRIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г.

0.33

The correlation between EKHAX and FGRIX shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring High Yield Bond Fund

Fidelity Growth & Income Portfolio

Часто сравнивают с EKHAX:
EKHAX с FDFIXEKHAX с FFRHXEKHAX с FTBFXEKHAX с SPHYEKHAX с PRFRXEKHAX с SADIXEKHAX с CRDOX
Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX

Доходность на риск

EKHAX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKHAX
Ранг доходности на риск EKHAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKHAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKHAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKHAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKHAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKHAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKHAX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring High Yield Bond Fund (EKHAX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKHAXFGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.13

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.00

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.72

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

11.37

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKHAX vs. FGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKHAX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKHAX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKHAXFGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.13

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.59

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EKHAX и FGRIX

Максимальная просадка EKHAX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKHAX и FGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKHAXFGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-67.10%

+32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-8.35%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.04%

-16.42%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.40%

-19.26%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.75%

-35.63%

+15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.70%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-10.12%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.99%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EKHAX и FGRIX

Текущая волатильность для Allspring High Yield Bond Fund (EKHAX) составляет 1.34%, в то время как у Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что EKHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKHAXFGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

2.33%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

7.97%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

10.66%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

15.52%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

17.45%

-11.55%

Сравнение комиссий EKHAX и FGRIX

EKHAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKHAX и FGRIX

Дивидендная доходность EKHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности FGRIX в 9.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKHAX
Allspring High Yield Bond Fund		6.49%6.60%6.66%6.04%4.66%3.20%3.62%4.09%4.63%4.27%4.17%4.26%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.16%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Часто задаваемые вопросы

EKHAX and FGRIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGRIX has higher volatility (2.33%) compared to EKHAX (1.34%). In terms of maximum drawdown, EKHAX dropped -34.70% vs FGRIX's -67.10%.

FGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKHAX и FGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор