Сравнение EKG с PBPH
EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EKG tracks the NASDAQ Lux Health Tech Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EKG charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности EKG и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EKG показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у PBPH с доходностью 1.75%.
EKG
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- -7.15%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EKG и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | -7.15% | -4.33% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 1.75% | 0.76% |
Correlation
The correlation between EKG and PBPH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EKG vs. PBPH — Ранг доходности на риск
EKG
PBPH
Сравнение EKG c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKG | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKG | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.29 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок EKG и PBPH
Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EKG | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.82% | -11.10% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -6.03% | -12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -4.25% | -18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EKG и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EKG | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 17.20% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 17.20% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 17.20% | +9.91% |
Сравнение комиссий EKG и PBPH
EKG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKG и PBPH
EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | 0.00% | 0.00% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
EKG and PBPH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for EKG.
PBPH has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for EKG.
EKG tracks NASDAQ Lux Health Tech Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.65% for EKG and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для EKG и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор