PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJUL с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EJUL с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

EJUL и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EJUL и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EJUL и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		1.38%20.20%4.38%3.50%-10.92%-3.47%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, EJUL показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

EJUL

1 день
0.57%
1 месяц
-1.09%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.61%
1 год
18.83%
3 года*
8.78%
5 лет*
2.47%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с ESGEEJUL с ZAPREJUL с BUFPEJUL с BUFFEJUL с FBUFEJUL с ZMAYEJUL с BAPR
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий EJUL и FMAR

EJUL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FMAR в 0.85%.

EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

EJUL vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJUL c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJULFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.39

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.03

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.87

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

11.91

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJUL vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJUL на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FMAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJUL и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJULFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.39

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.96

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.99

-0.76

Корреляция

Корреляция между EJUL и FMAR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJUL и FMAR

Ни EJUL, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EJUL и FMAR

Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

EJULFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-14.36%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.31%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-14.36%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

0.00%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-2.21%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.30%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EJUL и FMAR

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что EJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EJULFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.94%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

3.79%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

11.05%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

10.49%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

10.47%

+1.09%