Сравнение EJAP.DE с DXJ
EJAP.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both Japan Equities funds - EJAP.DE tracks the MSCI Japan ESG Filtered Min TE while DXJ tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EJAP.DE returned 10.25%/yr vs 27.03%/yr for DXJ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EJAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности EJAP.DE и DXJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EJAP.DE торгуется в EUR, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EJAP.DE показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.71%.
EJAP.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 19.71%
- 6 месяцев
- 21.82%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 28.26%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- 17.69%
Сравнение доходности по годам EJAP.DE и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJAP.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 16.87% | 11.73% | 14.53% | 16.88% | -12.11% | 10.01% | 5.26% | 22.39% | -93.57% | 9.12% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 19.71% | 17.02% | 38.40% | 37.78% | 12.53% | 26.82% | -4.63% | 21.63% | -16.02% | 7.71% |
Correlation
The correlation between EJAP.DE and DXJ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г. | 0.66 |
The correlation between EJAP.DE and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EJAP.DE vs. DXJ — Ранг доходности на риск
EJAP.DE
DXJ
Сравнение EJAP.DE c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EJAP.DE | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 5.72 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 21.57 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EJAP.DE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.90 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.35 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.46 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок EJAP.DE и DXJ
Максимальная просадка EJAP.DE за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки DXJ в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAP.DE и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EJAP.DE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -40.69% | -53.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -9.13% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -23.06% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.42% | -23.06% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.65% | -1.66% | -84.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.83% | -13.23% | -62.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.41% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EJAP.DE и DXJ
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) составляет 3.42%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что EJAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EJAP.DE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.63% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 13.07% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 18.01% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 20.04% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 21.60% | +12.49% |
Сравнение комиссий EJAP.DE и DXJ
EJAP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EJAP.DE и DXJ
EJAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.10% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
EJAP.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EJAP.DE and DXJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EJAP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EJAP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.
EJAP.DE tracks MSCI Japan ESG Filtered Min TE, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for EJAP.DE and 0.48% for DXJ.
Подберите оптимальное распределение для EJAP.DE и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор