Сравнение EJAP.DE с QTOP
EJAP.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - EJAP.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan ESG Filtered Min TE, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, EJAP.DE returned 30.92% vs 43.99% for QTOP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EJAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности EJAP.DE и QTOP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EJAP.DE торгуется в EUR, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EJAP.DE показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 23.21%.
EJAP.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
QTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 23.21%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 43.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EJAP.DE и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EJAP.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 16.87% | 11.73% | 5.56% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 17.90% | 7.69% | 10.67% |
Correlation
The correlation between EJAP.DE and QTOP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EJAP.DE vs. QTOP — Ранг доходности на риск
EJAP.DE
QTOP
Сравнение EJAP.DE c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EJAP.DE | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.65 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 11.03 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EJAP.DE | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.52 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 1.12 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок EJAP.DE и QTOP
Максимальная просадка EJAP.DE за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки QTOP в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAP.DE и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EJAP.DE | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -27.66% | -66.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -12.11% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.65% | -0.86% | -85.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.83% | -5.63% | -70.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.00% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EJAP.DE и QTOP
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) составляет 3.42%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что EJAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EJAP.DE | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.21% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 12.76% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 17.59% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 24.18% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 24.18% | +9.91% |
Сравнение комиссий EJAP.DE и QTOP
EJAP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EJAP.DE и QTOP
EJAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EJAP.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.34% | 0.38% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EJAP.DE and QTOP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EJAP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EJAP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.
EJAP.DE is categorized as Japan Equities, while QTOP is Nasdaq-100. EJAP.DE tracks MSCI Japan ESG Filtered Min TE, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EJAP.DE and 0.20% for QTOP.
Подберите оптимальное распределение для EJAP.DE и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор