PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAP.DE с JARI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EJAP.DE с JARI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE).

EJAP.DE и JARI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJAP.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI Japan ESG Filtered Min TE. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EJAP.DE и JARI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EJAP.DE и JARI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EJAP.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF		6.43%11.73%14.53%16.88%-12.11%10.01%11.14%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.87%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, EJAP.DE показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 0.87%.

EJAP.DE

1 день
-1.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
6.43%
6 месяцев
11.55%
1 год
22.22%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

JARI.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
4.69%
1 год
9.24%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с EJAP.DE:
EJAP.DE с QTOPEJAP.DE с GLDEJAP.DE с ASRM.DEEJAP.DE с ETSZ.DEEJAP.DE с ASRE.DEEJAP.DE с 3JPN.DEEJAP.DE с EMEC.DE
Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с AW15.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с SXRZ.DEJARI.DE с XDJP.DEJARI.DE с PR1J.DEJARI.DE с WTIZ.DE

Сравнение комиссий EJAP.DE и JARI.DE

EJAP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JARI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
EJAP.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF

Доходность на риск

EJAP.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAP.DE
Ранг доходности на риск EJAP.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAP.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAP.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAP.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAP.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAP.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJAP.DEJARI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.49

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.83

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.38

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

3.97

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAP.DE vs. JARI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAP.DE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа JARI.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAP.DE и JARI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJAP.DEJARI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.49

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.03

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

0.22

-0.74

Корреляция

Корреляция между EJAP.DE и JARI.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAP.DE и JARI.DE

Ни EJAP.DE, ни JARI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EJAP.DE и JARI.DE

Максимальная просадка EJAP.DE за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAP.DE и JARI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EJAP.DEJARI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-23.16%

-71.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.21%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-23.16%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.84%

-7.65%

-80.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.63%

-11.63%

-64.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.55%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAP.DE и JARI.DE

BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EJAP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EJAP.DEJARI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

7.36%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

13.61%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

18.75%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

15.93%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.29%

15.79%

+18.50%