Сравнение EJAN с VUSV
EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - EJAN is a Volatility Hedged Equity fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. EJAN is passively managed, while VUSV is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EJAN charges 0.89%/yr vs 0.30%/yr for VUSV.
Доходность
Сравнение доходности EJAN и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EJAN показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у VUSV с доходностью 8.98%.
EJAN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
VUSV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EJAN и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 6.13% | 1.20% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 8.98% | 5.48% |
Correlation
The correlation between EJAN and VUSV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EJAN vs. VUSV — Ранг доходности на риск
EJAN
VUSV
Сравнение EJAN c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EJAN | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EJAN | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 2.48 | -2.13 |
Просадки
Сравнение просадок EJAN и VUSV
Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EJAN | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.23% | -7.06% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -1.30% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EJAN и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EJAN | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 12.03% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 12.03% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 12.03% | +0.65% |
Сравнение комиссий EJAN и VUSV
EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VUSV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EJAN и VUSV
EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 0.00% | 0.00% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
EJAN and VUSV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.
VUSV has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for EJAN.
EJAN is categorized as Volatility Hedged Equity, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for EJAN and 0.30% for VUSV.
Подберите оптимальное распределение для EJAN и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор