Сравнение EJAN с SFLR
EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - EJAN is a Volatility Hedged Equity fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. EJAN is passively managed, while SFLR is actively managed. Over the past 3 years, EJAN returned 8.28%/yr vs 14.89%/yr for SFLR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EJAN и SFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EJAN показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью 3.18%.
EJAN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
SFLR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EJAN и SFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 5.89% | 14.78% | 2.69% | 5.37% | 5.22% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 3.18% | 13.29% | 19.99% | 21.20% | 0.42% |
Correlation
The correlation between EJAN and SFLR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between EJAN and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EJAN vs. SFLR — Ранг доходности на риск
EJAN
SFLR
Сравнение EJAN c SFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EJAN | SFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.13 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 8.27 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EJAN и SFLR
Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и SFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EJAN | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.23% | -12.13% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -6.79% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.75% | -12.13% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -2.84% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -1.75% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.75% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EJAN и SFLR
Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) составляет 3.23%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что EJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EJAN | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.31% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 7.46% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 9.68% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 10.31% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 10.31% | +2.37% |
Сравнение комиссий EJAN и SFLR
И EJAN, и SFLR имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EJAN и SFLR
EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.33% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
EJAN and SFLR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLR has higher volatility (4.31%) compared to EJAN (3.23%). In terms of maximum drawdown, EJAN dropped -22.23% vs SFLR's -12.13%.
On 3-year performance, SFLR leads with 14.89% vs 8.28% for EJAN. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 14.89% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EJAN and SFLR have the same expense ratio: 0.89% per year.
SFLR has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for EJAN.
EJAN is categorized as Volatility Hedged Equity, while SFLR is Options Trading.
SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EJAN и SFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор