PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJAN с SFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - EJAN is a Volatility Hedged Equity fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. EJAN is passively managed, while SFLR is actively managed. Over the past 3 years, EJAN returned 8.40%/yr vs 16.25%/yr for SFLR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EJAN и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EJAN показывает доходность 6.13%, а SFLR немного выше – 6.20%.

EJAN

1 день
-0.31%
1 месяц
0.05%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.61%
1 год
14.42%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

SFLR

1 день
0.62%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.20%
6 месяцев
6.35%
1 год
19.88%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJAN и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		6.13%14.78%2.69%5.37%6.60%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		6.20%13.29%19.99%21.20%1.38%

Correlation

The correlation between EJAN and SFLR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.54

The correlation between EJAN and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EJAN и SFLR

Секторы
EJAN
SFLR

Технологии

37.0%
35.5%

Финансовые услуги

19.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.0%

Промышленность

7.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
11.7%

Сырьевые материалы

6.5%
2.1%

Энергетика

4.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.8%

Здравоохранение

2.9%
8.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Технологии

EJAN
37.0%
SFLR
35.5%

Финансовые услуги

EJAN
19.4%
SFLR
11.3%

Потребительский циклический сектор

EJAN
9.6%
SFLR
10.0%

Промышленность

EJAN
7.5%
SFLR
8.4%

Коммуникационные услуги

EJAN
6.9%
SFLR
11.7%

Сырьевые материалы

EJAN
6.5%
SFLR
2.1%

Энергетика

EJAN
4.0%
SFLR
3.7%

Потребительский защитный сектор

EJAN
3.0%
SFLR
4.8%

Здравоохранение

EJAN
2.9%
SFLR
8.5%

Коммунальные услуги

EJAN
2.1%
SFLR
2.5%

Недвижимость

EJAN
1.1%
SFLR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с FDLOEJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с KONG
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF

Доходность на риск

EJAN vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJANSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.24

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.04

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.94

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

12.00

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAN vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJANSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.24

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.73

-1.38

Просадки

Сравнение просадок EJAN и SFLR

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJANSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-12.13%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.79%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.75%

-12.13%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-1.74%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.66%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и SFLR

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что EJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJANSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.77%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

6.49%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

8.91%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

10.15%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

10.15%

+2.53%

Сравнение комиссий EJAN и SFLR

И EJAN, и SFLR имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и SFLR

EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM2025202420232022
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%

Часто задаваемые вопросы

EJAN and SFLR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EJAN has higher volatility (2.09%) compared to SFLR (1.77%). In terms of maximum drawdown, EJAN dropped -22.23% vs SFLR's -12.13%.

On 3-year performance, SFLR leads with 16.25% vs 8.40% for EJAN. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 16.25% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EJAN and SFLR have the same expense ratio: 0.89% per year.

SFLR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for EJAN.

EJAN is categorized as Volatility Hedged Equity, while SFLR is Options Trading.

SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJAN и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор