PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIXIX с GMODX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIXIX с GMODX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and GMODX (GMO Opportunistic Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -4.02%/yr vs 3.85%/yr for GMODX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIXIX charges 1.50%/yr vs 0.47%/yr for GMODX.

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и GMODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIXIX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 1.06%.

EIXIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-11.20%
3 года*
-4.80%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
—

GMODX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.53%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.85%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIXIX и GMODX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-4.37%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		1.06%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%4.15%

Correlation

The correlation between EIXIX and GMODX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2019 г.

0.57

Over the past year, EIXIX and GMODX have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

GMO Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с ATRFXEIXIX с MLXIXEIXIX с APFPXEIXIX с CLPAX
Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MAHIXGMODX с APFPXGMODX с MWCIXGMODX с DFLEXGMODX с EIGMXGMODX с EGRIX

Доходность на риск

EIXIX vs. GMODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIXIX c GMODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIXIXGMODXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.58
3.54

-5.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
6.28

-8.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.78

-1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

7.30

-8.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

30.63

-32.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIXIX vs. GMODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.58, что ниже коэффициента Шарпа GMODX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и GMODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIXIXGMODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.58

3.54

-5.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

1.01

-1.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.38

-1.29

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и GMODX

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и GMODX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIXIXGMODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-8.79%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-0.65%

-12.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-4.97%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-5.79%

-15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.15%

-0.12%

-20.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-0.70%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

0.16%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и GMODX

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIXIXGMODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

0.46%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

0.91%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.75%

1.35%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

3.82%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

3.04%

+1.64%

Сравнение комиссий EIXIX и GMODX

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и GMODX

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что сопоставимо с доходностью GMODX в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		5.06%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.01%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%

Часто задаваемые вопросы

EIXIX and GMODX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (2.02%) compared to GMODX (0.46%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -21.00% vs GMODX's -8.79%.

GMODX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIXIX и GMODX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор