Сравнение EIVIX с NPRTX
EIVIX (Allspring Special Large Cap Value Fund) and NPRTX (Neuberger Berman Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, EIVIX returned 13.31%/yr vs 14.18%/yr for NPRTX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EIVIX charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for NPRTX.
Доходность
Сравнение доходности EIVIX и NPRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIVIX показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у NPRTX с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции EIVIX уступали акциям NPRTX по среднегодовой доходности: 13.31% против 14.18% соответственно.
EIVIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 13.31%
NPRTX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 16.91%
- 1 год
- 35.51%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам EIVIX и NPRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVIX Allspring Special Large Cap Value Fund | 6.13% | 16.81% | 16.89% | 14.10% | -6.26% | 24.08% | 1.45% | 47.28% | -5.36% | 16.20% |
NPRTX Neuberger Berman Large Cap Value Fund | 18.06% | 20.69% | 10.92% | -1.76% | -1.25% | 28.12% | 14.44% | 23.96% | -1.23% | 13.45% |
Correlation
The correlation between EIVIX and NPRTX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.89 |
The correlation between EIVIX and NPRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIVIX vs. NPRTX — Ранг доходности на риск
EIVIX
NPRTX
Сравнение EIVIX c NPRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Large Cap Value Fund (EIVIX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIVIX | NPRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.54 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 5.00 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 20.26 | -14.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIVIX и NPRTX
Максимальная просадка EIVIX за все время составила -53.37%, что меньше максимальной просадки NPRTX в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVIX и NPRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIVIX | NPRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -66.25% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -7.03% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.60% | -13.79% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -19.82% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -39.01% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -2.04% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.25% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.73% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVIX и NPRTX
Текущая волатильность для Allspring Special Large Cap Value Fund (EIVIX) составляет 3.97%, в то время как у Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что EIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIVIX | NPRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.47% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.60% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 11.79% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 14.12% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 17.53% | +1.60% |
Сравнение комиссий EIVIX и NPRTX
EIVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NPRTX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVIX и NPRTX
Дивидендная доходность EIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности NPRTX в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVIX Allspring Special Large Cap Value Fund | 6.95% | 7.37% | 9.20% | 3.16% | 9.68% | 21.59% | 1.51% | 20.39% | 9.30% | 8.93% | 8.56% | 12.68% |
NPRTX Neuberger Berman Large Cap Value Fund | 5.44% | 6.42% | 2.19% | 2.45% | 1.56% | 5.04% | 1.60% | 3.87% | 14.44% | 8.55% | 3.58% | 9.80% |
Часто задаваемые вопросы
EIVIX and NPRTX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPRTX has higher volatility (4.47%) compared to EIVIX (3.97%). In terms of maximum drawdown, EIVIX dropped -53.37% vs NPRTX's -66.25%.
NPRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIVIX и NPRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор