PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EITEX с TEMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EITEX с TEMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX).

EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EITEX и TEMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EITEX и TEMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%

Доходность по периодам

С начала года, EITEX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у TEMZX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции EITEX превзошли акции TEMZX по среднегодовой доходности: 6.66% против 6.12% соответственно.

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с FSSGXEITEX с GLLSXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX
Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX

Сравнение комиссий EITEX и TEMZX

EITEX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TEMZX в 1.50%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EITEX vs. TEMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EITEX c TEMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EITEXTEMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.96

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.36

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.02

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

3.82

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EITEX vs. TEMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITEX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа TEMZX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITEX и TEMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EITEXTEMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.96

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.22

Корреляция

Корреляция между EITEX и TEMZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EITEX и TEMZX

Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности TEMZX в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%

Просадки

Сравнение просадок EITEX и TEMZX

Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что меньше максимальной просадки TEMZX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и TEMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

EITEXTEMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-69.98%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-10.50%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-29.26%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

-48.59%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-9.16%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-12.81%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.80%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EITEX и TEMZX

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) имеют волатильность 5.94% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EITEXTEMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.94%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

8.37%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

12.40%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

13.60%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

14.17%

-0.48%