PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIT-UN.TO с SCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIT-UN.TO с SCD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) and SCD (LMP Capital and Income Fund Inc.) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, EIT-UN.TO returned 118.88%/yr vs 13.95%/yr for SCD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIT-UN.TO и SCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как SCD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у SCD с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции EIT-UN.TO превзошли акции SCD по среднегодовой доходности: 118.88% против 13.95% соответственно.

EIT-UN.TO

1 день
24.84%
1 месяц
25.74%
С начала года
29.43%
6 месяцев
35.69%
1 год
41.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
131.75%
10 лет*
118.88%

SCD

1 день
0.29%
1 месяц
5.45%
С начала года
11.06%
6 месяцев
9.26%
1 год
6.08%
3 года*
21.47%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и SCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		29.43%3.45%28.25%5.94%10.49%4,164.28%1,973.94%12.45%-3.08%10.49%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		11.06%-8.21%45.45%25.27%-3.63%44.97%-16.32%51.33%-8.40%7.29%

Correlation

The correlation between EIT-UN.TO and SCD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.33

The correlation between EIT-UN.TO and SCD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canoe EIT Income Fund

LMP Capital and Income Fund Inc.

Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с SCD:
SCD с NACSCD с DMASCD с HEQSCD с HFROSCD с FRGAXSCD с PALDXSCD с ADX

Доходность на риск

EIT-UN.TO vs. SCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIT-UN.TO
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIT-UN.TO c SCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIT-UN.TOSCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.45

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.68

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.09

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.68

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.44

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIT-UN.TO vs. SCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIT-UN.TO на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SCD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIT-UN.TO и SCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIT-UN.TOSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.45

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.90

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.66

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.83

-0.83

Просадки

Сравнение просадок EIT-UN.TO и SCD

Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -56.65%, примерно равная максимальной просадке SCD в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и SCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIT-UN.TOSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.65%

-56.97%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-8.93%

+8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-22.26%

+11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-22.26%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.36%

-56.97%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-6.29%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.24%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EIT-UN.TO и SCD

Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIT-UN.TOSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.16%

2.29%

+19.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

8.54%

+14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

13.59%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,193.89%

17.85%

+1,176.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,020.02%

21.29%

+998.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и SCD

Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности SCD в 9.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		10.06%12.56%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.23%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%

Часто задаваемые вопросы

EIT-UN.TO and SCD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIT-UN.TO и SCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор