Сравнение EISMX с ETOHX
EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and ETOHX (Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund) are both mutual funds - EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while ETOHX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EISMX returned 9.84%/yr vs 1.90%/yr for ETOHX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. EISMX charges 0.88%/yr vs 0.70%/yr for ETOHX.
Доходность
Сравнение доходности EISMX и ETOHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EISMX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у ETOHX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции EISMX превзошли акции ETOHX по среднегодовой доходности: 9.84% против 1.90% соответственно.
EISMX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- -6.89%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.84%
ETOHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам EISMX и ETOHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -3.61% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
ETOHX Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund | 1.58% | 4.00% | 1.45% | 4.85% | -8.30% | 0.94% | 5.43% | 8.09% | 0.88% | 4.54% |
Correlation
The correlation between EISMX and ETOHX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г. | -0.06 |
The correlation between EISMX and ETOHX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EISMX vs. ETOHX — Ранг доходности на риск
EISMX
ETOHX
Сравнение EISMX c ETOHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund (ETOHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EISMX | ETOHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.56 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.13 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 7.47 | -8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EISMX и ETOHX
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки ETOHX в -21.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и ETOHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EISMX | ETOHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -21.71% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -2.87% | -11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -6.34% | -13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -13.00% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -13.00% | -26.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -0.34% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -2.44% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 0.82% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и ETOHX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund (ETOHX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что EISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETOHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EISMX | ETOHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 0.76% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 2.12% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 2.70% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 3.89% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 4.19% | +14.65% |
Сравнение комиссий EISMX и ETOHX
EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ETOHX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и ETOHX
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности ETOHX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.67% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
ETOHX Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund | 3.44% | 4.24% | 3.62% | 2.42% | 2.81% | 2.56% | 2.77% | 3.40% | 3.11% | 3.42% | 3.58% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
EISMX and ETOHX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EISMX has higher volatility (4.29%) compared to ETOHX (0.76%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs ETOHX's -21.71%.
ETOHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EISMX и ETOHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор