Сравнение EISMX с ETMOX
EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and ETMOX (Eaton Vance Missouri Municipal Income Fund) are both mutual funds - EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while ETMOX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EISMX returned 10.01%/yr vs 2.05%/yr for ETMOX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. EISMX charges 0.88%/yr vs 0.69%/yr for ETMOX.
Доходность
Сравнение доходности EISMX и ETMOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EISMX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у ETMOX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции EISMX превзошли акции ETMOX по среднегодовой доходности: 10.01% против 2.05% соответственно.
EISMX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 10.01%
ETMOX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение доходности по годам EISMX и ETMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -2.06% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
ETMOX Eaton Vance Missouri Municipal Income Fund | 1.84% | 5.40% | 2.11% | 4.97% | -8.67% | 0.71% | 5.23% | 7.30% | 1.87% | 3.11% |
Correlation
The correlation between EISMX and ETMOX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г. | -0.06 |
The correlation between EISMX and ETMOX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EISMX vs. ETMOX — Ранг доходности на риск
EISMX
ETMOX
Сравнение EISMX c ETMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Missouri Municipal Income Fund (ETMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EISMX | ETMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.68 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.68 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 9.16 | -9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EISMX и ETMOX
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки ETMOX в -21.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и ETMOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EISMX | ETMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -21.73% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -2.72% | -11.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -6.13% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -13.84% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -13.84% | -26.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -0.20% | -12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -2.31% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 0.79% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и ETMOX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Eaton Vance Missouri Municipal Income Fund (ETMOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что EISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EISMX | ETMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.75% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 2.10% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 2.77% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 3.97% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 3.94% | +14.90% |
Сравнение комиссий EISMX и ETMOX
EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ETMOX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и ETMOX
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности ETMOX в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.56% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
ETMOX Eaton Vance Missouri Municipal Income Fund | 3.34% | 4.24% | 4.07% | 3.06% | 2.46% | 1.95% | 2.47% | 3.39% | 3.25% | 3.51% | 3.58% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
EISMX and ETMOX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EISMX has higher volatility (4.49%) compared to ETMOX (0.75%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs ETMOX's -21.73%.
ETMOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EISMX и ETMOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор