PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRRX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRRX с EXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

EIRRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EIRRX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIRRX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		0.45%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, EIRRX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции EIRRX уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 3.76% против 9.93% соответственно.

EIRRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.33%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.76%

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с CATEIRRX с ANGLXEIRRX с CSLEIRRX с CMIEIRRX с BPRIXEIRRX с DBAEIRRX с COP
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий EIRRX и EXG

EIRRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Доходность на риск

EIRRX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRRX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRRXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.03

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.55

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.32

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

5.81

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRRX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRRX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа EXG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRRX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRRXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.03

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.47

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

0.50

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.29

+0.81

Корреляция

Корреляция между EIRRX и EXG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRRX и EXG

Дивидендная доходность EIRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.11%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EIRRX и EXG

Максимальная просадка EIRRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRRX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

EIRRXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-58.45%

+48.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-14.28%

+13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.22%

-27.82%

+21.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.27%

-45.36%

+35.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-8.37%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-9.68%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

3.23%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRRX и EXG

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) составляет 0.69%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EIRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIRRXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

7.47%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

10.65%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

18.36%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

17.38%

-14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.76%

19.94%

-17.18%