PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRL с FTAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRL с FTAL.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) and FTAL.L (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EIRL tracks the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index while FTAL.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIRL returned 9.18%/yr vs 8.69%/yr for FTAL.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIRL charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for FTAL.L.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и FTAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIRL торгуется в USD, в то время как FTAL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTAL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIRL показывает доходность 6.90%, а FTAL.L немного ниже – 6.65%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции FTAL.L по среднегодовой доходности: 9.18% против 8.69% соответственно.

EIRL

1 день
0.50%
1 месяц
6.93%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.32%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.25%
10 лет*
9.18%

FTAL.L

1 день
1.60%
1 месяц
1.47%
С начала года
6.65%
6 месяцев
10.38%
1 год
19.66%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.18%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRL и FTAL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		6.90%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%
FTAL.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		6.65%32.49%7.21%13.61%-10.20%16.12%-7.20%24.06%-14.81%23.73%

Correlation

The correlation between EIRL and FTAL.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.58

The correlation between EIRL and FTAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIRL и FTAL.L

Секторы
EIRL
FTAL.L

Финансовые услуги

38.6%
24.7%

Потребительский защитный сектор

19.0%
12.0%

Промышленность

15.8%
14.8%

Здравоохранение

10.3%
12.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
5.9%

Энергетика

4.5%
10.1%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Сырьевые материалы

0.7%
8.9%

Технологии

0.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Финансовые услуги

EIRL
38.6%
FTAL.L
24.7%

Потребительский защитный сектор

EIRL
19.0%
FTAL.L
12.0%

Промышленность

EIRL
15.8%
FTAL.L
14.8%

Здравоохранение

EIRL
10.3%
FTAL.L
12.6%

Потребительский циклический сектор

EIRL
8.5%
FTAL.L
5.9%

Энергетика

EIRL
4.5%
FTAL.L
10.1%

Недвижимость

EIRL
2.3%
FTAL.L
1.8%

Сырьевые материалы

EIRL
0.7%
FTAL.L
8.9%

Технологии

EIRL
0.3%
FTAL.L
1.8%

Коммуникационные услуги

EIRL

-

FTAL.L
2.9%

Коммунальные услуги

EIRL

-

FTAL.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Ireland ETF

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EWQEIRL с EUFNEIRL с EWIEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZS
Часто сравнивают с FTAL.L:
FTAL.L с CUKX.LFTAL.L с VUKG.LFTAL.L с EUEA.ASFTAL.L с NG.LFTAL.L с REL.LFTAL.L с LWDB.LFTAL.L с GBPG.L

Доходность на риск

EIRL vs. FTAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FTAL.L
Ранг доходности на риск FTAL.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAL.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAL.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAL.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAL.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRL c FTAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIRLFTAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.36

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.97

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.87

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

6.17

-1.93

EIRL vs. FTAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAL.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и FTAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIRL и FTAL.L

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что больше максимальной просадки FTAL.L в -43.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и FTAL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRLFTAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.48%

-43.10%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-9.92%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-13.73%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-28.40%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-43.10%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.30%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-7.78%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.01%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и FTAL.L

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L) имеют волатильность 4.78% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRLFTAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.71%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

11.47%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

13.63%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

16.62%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

18.29%

+3.45%

Сравнение комиссий EIRL и FTAL.L

EIRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FTAL.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и FTAL.L

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как FTAL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.53%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
FTAL.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIRL and FTAL.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTAL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTAL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for EIRL.

EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while FTAL.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.49% for EIRL and 0.20% for FTAL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRL и FTAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор