Сравнение EIPIX с PGNAX
EIPIX (EIP Growth and Income Fund) and PGNAX (PGIM Jennison Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, EIPIX returned 16.69%/yr vs 16.27%/yr for PGNAX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EIPIX charges 1.25%/yr vs 1.27%/yr for PGNAX.
Доходность
Сравнение доходности EIPIX и PGNAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPIX показывает доходность 19.11%, что значительно выше, чем у PGNAX с доходностью 15.76%.
EIPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 19.11%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.76%
PGNAX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 3.40%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 43.49%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 10.22%
- Всё время*
- 8.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EIPIX и PGNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPIX EIP Growth and Income Fund | 19.11% | 11.31% | 26.74% | 6.25% | 16.19% | 21.80% | -9.85% | 23.09% | -11.68% | -0.68% |
PGNAX PGIM Jennison Natural Resources Fund | 15.76% | 38.58% | 0.80% | -2.22% | 24.40% | 27.22% | 11.22% | 16.50% | -27.87% | 4.99% |
Correlation
The correlation between EIPIX and PGNAX is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between EIPIX and PGNAX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPIX vs. PGNAX — Ранг доходности на риск
EIPIX
PGNAX
Сравнение EIPIX c PGNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIP Growth and Income Fund (EIPIX) и PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPIX | PGNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 3.56 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 9.06 | +3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPIX и PGNAX
Максимальная просадка EIPIX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки PGNAX в -76.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPIX и PGNAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPIX | PGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -76.46% | +32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -12.49% | +7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -25.21% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -29.24% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -8.45% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -20.17% | +15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 4.90% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPIX и PGNAX
Текущая волатильность для EIP Growth and Income Fund (EIPIX) составляет 3.33%, в то время как у PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что EIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPIX | PGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.93% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 17.33% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 22.56% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 25.26% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 26.42% | -7.80% |
Сравнение комиссий EIPIX и PGNAX
EIPIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии PGNAX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPIX и PGNAX
Дивидендная доходность EIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности PGNAX в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPIX EIP Growth and Income Fund | 13.17% | 15.71% | 7.60% | 4.09% | 25.10% | 3.44% | 4.02% | 3.44% | 3.45% | 1.77% | 0.78% |
PGNAX PGIM Jennison Natural Resources Fund | 0.83% | 0.96% | 0.98% | 1.93% | 2.75% | 0.84% | 1.32% | 1.78% | 1.59% | 0.00% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
EIPIX and PGNAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGNAX has higher volatility (5.93%) compared to EIPIX (3.33%). In terms of maximum drawdown, EIPIX dropped -43.98% vs PGNAX's -76.46%.
EIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPIX и PGNAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор