PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с MMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с MMIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) are both exchange-traded funds - EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while MMIN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index. EIPI is actively managed, while MMIN is passively managed. Over the past year, EIPI returned 21.45% vs 9.31% for MMIN. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.31%/yr for MMIN.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и MMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у MMIN с доходностью 2.32%.

EIPI

1 день
0.05%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.55%
6 месяцев
13.67%
1 год
21.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMIN

1 день
0.00%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.74%
1 год
9.31%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPI и MMIN

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.55%12.38%12.83%
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		2.32%4.65%1.86%

Correlation

The correlation between EIPI and MMIN is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.01

The correlation between EIPI and MMIN shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIPI и MMIN

Секторы
EIPI
MMIN

Энергетика

62.8%

-

Коммунальные услуги

31.0%

-

Промышленность

5.5%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-0.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EIPI
62.8%
MMIN

-

Коммунальные услуги

EIPI
31.0%
MMIN

-

Промышленность

EIPI
5.5%
MMIN

-

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
MMIN

-

Коммуникационные услуги

EIPI

-

MMIN

-

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

MMIN

-

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

MMIN

-

Финансовые услуги

EIPI

-

MMIN
-0.9%

Здравоохранение

EIPI

-

MMIN

-

Недвижимость

EIPI

-

MMIN

-

Технологии

EIPI

-

MMIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

IQ MacKay Municipal Insured ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYN
Часто сравнивают с MMIN:
MMIN с ACTHXMMIN с OVMMMIN с MMITMMIN с JMUBMMIN с ZTAXMMIN с IWFGMMIN с LQD

Доходность на риск

EIPI vs. MMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MMIN
Ранг доходности на риск MMIN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c MMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIMMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.46

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.66

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

3.25

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

11.93

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. MMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMIN равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и MMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIMMINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.38

+1.14

Просадки

Сравнение просадок EIPI и MMIN

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки MMIN в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и MMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPIMMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-16.87%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-2.87%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-0.08%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-4.32%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.78%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и MMIN

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что EIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPIMMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.16%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

2.49%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

3.81%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

5.02%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

6.97%

+6.11%

Сравнение комиссий EIPI и MMIN

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии MMIN в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и MMIN

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности MMIN в 4.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.78%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		4.12%4.07%3.96%3.73%2.93%1.72%2.21%2.75%2.78%0.47%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and MMIN have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (3.59%) compared to MMIN (1.16%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs MMIN's -16.87%.

On 1-year performance, EIPI leads with 21.45% vs 9.31% for MMIN. On fees, MMIN is cheaper at 0.31% per year. On volatility, MMIN has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 21.45% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMIN is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

EIPI has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 4.12% for MMIN.

EIPI is categorized as Derivative Income, while MMIN is Municipal Bonds. They also come from different issuers: First Trust and New York Life. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.31% for MMIN.

MMIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и MMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор