Сравнение EINFX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Income Fund (EINFX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности EINFX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINFX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINFX Elfun Income Fund | -0.45% | 7.35% | -0.73% | 4.75% | -13.82% | -1.57% | 7.81% | 9.51% | -0.86% | 3.91% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EINFX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EINFX имеют среднегодовую доходность 1.45%, а акции PGSIX немного отстают с 1.39%.
EINFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.45%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINFX и PGSIX
EINFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
EINFX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
EINFX
PGSIX
Сравнение EINFX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Income Fund (EINFX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINFX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.17 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.64 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.84 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 5.63 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINFX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.17 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.01 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EINFX и PGSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINFX и PGSIX
Дивидендная доходность EINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINFX Elfun Income Fund | 3.49% | 3.84% | 3.04% | 2.76% | 4.09% | 3.31% | 3.15% | 2.78% | 2.88% | 2.42% | 3.34% | 2.87% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок EINFX и PGSIX
Максимальная просадка EINFX за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINFX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINFX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.78% | -22.28% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -3.85% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -21.57% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.78% | -22.28% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -1.49% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -2.62% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.26% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINFX и PGSIX
Текущая волатильность для Elfun Income Fund (EINFX) составляет 1.62%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что EINFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINFX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.96% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.45% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 5.95% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 6.96% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 5.91% | -0.69% |