PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINFX с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EINFX с ARINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Income Fund (EINFX) и Archer Income Fund (ARINX).

EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EINFX и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Income Fund (EINFX) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EINFX и ARINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, EINFX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции EINFX уступали акциям ARINX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.31% соответственно.

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Income Fund

Archer Income Fund

Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с JCPUXEINFX с BCPIXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с SAVYXEINFX с PDBZX
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с JCPUX

Сравнение комиссий EINFX и ARINX

EINFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.

ARINX
Archer Income Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

EINFX vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINFX c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Income Fund (EINFX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINFXARINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.94

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.75

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.20

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

9.50

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINFX vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ARINX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINFX и ARINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINFXARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.94

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.00

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.00

+0.79

Корреляция

Корреляция между EINFX и ARINX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINFX и ARINX

Дивидендная доходность EINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности ARINX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%

Просадки

Сравнение просадок EINFX и ARINX

Максимальная просадка EINFX за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINFX и ARINX.

Загрузка...

Показатели просадок

EINFXARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-97.42%

+77.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-1.63%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-97.42%

+77.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

-97.42%

+77.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-97.30%

+91.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-9.37%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.38%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EINFX и ARINX

Elfun Income Fund (EINFX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что EINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EINFXARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.81%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

1.18%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

1.85%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

1,971.76%

-1,965.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

1,394.31%

-1,389.09%