PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMAX с ECHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMAX с ECHIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EIMAX (Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund) and ECHIX (Eaton Vance High Income Opportunities Fund) are both mutual funds - EIMAX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance, while ECHIX is a High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIMAX returned 1.46%/yr vs 5.54%/yr for ECHIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EIMAX charges 0.48%/yr vs 1.65%/yr for ECHIX.

Доходность

Сравнение доходности EIMAX и ECHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIMAX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у ECHIX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции EIMAX уступали акциям ECHIX по среднегодовой доходности: 1.46% против 5.54% соответственно.

EIMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.60%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.07%
1 год
6.84%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.46%

ECHIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.52%
1 год
5.05%
3 года*
6.81%
5 лет*
3.60%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMAX и ECHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		1.63%3.76%1.37%5.06%-9.61%0.57%4.60%7.01%0.65%4.67%
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		0.84%7.33%6.12%9.85%-8.06%6.43%3.83%24.14%-4.02%5.54%

Correlation

The correlation between EIMAX and ECHIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1994 г.

0.15

Over the past year, EIMAX and ECHIX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund

Eaton Vance High Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с EIMAX:
EIMAX с VOOEIMAX с EIBLXEIMAX с EIAMXEIMAX с EEIMAX с IWDA.ASEIMAX с EIDOXEIMAX с ETSIX
Часто сравнивают с ECHIX:
ECHIX с JEPQECHIX с HYGHECHIX с EVHYECHIX с EIRAXECHIX с FQTIXECHIX с FOCIXECHIX с SCFIX

Доходность на риск

EIMAX vs. ECHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMAX
Ранг доходности на риск EIMAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ECHIX
Ранг доходности на риск ECHIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMAX c ECHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIMAXECHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.65

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.66

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.40

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.07

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

10.50

-1.95

EIMAX vs. ECHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMAX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа ECHIX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMAX и ECHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIMAX и ECHIX

Максимальная просадка EIMAX за все время составила -29.25%, что меньше максимальной просадки ECHIX в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMAX и ECHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMAXECHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.25%

-43.51%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.57%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.83%

-3.78%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-12.47%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.67%

-22.88%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.24%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.52%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.51%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMAX и ECHIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) составляет 0.83%, в то время как у Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что EIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMAXECHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.00%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

2.58%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

3.23%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

4.93%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

6.38%

-2.17%

Сравнение комиссий EIMAX и ECHIX

EIMAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ECHIX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMAX и ECHIX

Дивидендная доходность EIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности ECHIX в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		5.44%5.37%4.96%4.11%4.71%4.18%4.61%13.45%4.91%4.51%4.76%5.51%
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		3.60%4.52%4.15%2.39%2.62%2.01%2.58%3.46%3.27%3.41%3.65%3.70%

Часто задаваемые вопросы

EIMAX and ECHIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECHIX has higher volatility (1.00%) compared to EIMAX (0.83%). In terms of maximum drawdown, EIMAX dropped -29.25% vs ECHIX's -43.51%.

EIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMAX и ECHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор