Сравнение EIMAX с EACAX
EIMAX (Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund) and EACAX (Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund) are both Municipal Bonds funds from Eaton Vance. Over the past 10 years, EIMAX returned 1.58%/yr vs 2.33%/yr for EACAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EIMAX charges 0.48%/yr vs 0.71%/yr for EACAX.
Доходность
Сравнение доходности EIMAX и EACAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIMAX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у EACAX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции EIMAX уступали акциям EACAX по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.33% соответственно.
EIMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.58%
EACAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам EIMAX и EACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 1.63% | 3.76% | 1.37% | 5.06% | -9.61% | 0.57% | 4.60% | 7.01% | 0.65% | 4.67% |
EACAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund | 1.86% | 3.85% | 3.25% | 6.45% | -7.76% | 0.53% | 5.33% | 8.32% | 1.07% | 4.58% |
Correlation
The correlation between EIMAX and EACAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 1994 г. | 0.84 |
The correlation between EIMAX and EACAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIMAX vs. EACAX — Ранг доходности на риск
EIMAX
EACAX
Сравнение EIMAX c EACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMAX | EACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.62 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.66 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 9.11 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMAX | EACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.38 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.01 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок EIMAX и EACAX
Максимальная просадка EIMAX за все время составила -29.25%, что больше максимальной просадки EACAX в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMAX и EACAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIMAX | EACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -25.41% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.93% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -5.74% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -12.56% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.67% | -12.56% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.30% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -2.42% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.85% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMAX и EACAX
Текущая волатильность для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) составляет 1.11%, в то время как у Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что EIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIMAX | EACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.27% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 2.25% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 3.02% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 3.94% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 3.67% | +0.53% |
Сравнение комиссий EIMAX и EACAX
EIMAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EACAX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMAX и EACAX
Дивидендная доходность EIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности EACAX в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund | 3.50% | 4.30% | 3.88% | 3.18% | 2.09% | 1.53% | 2.04% | 3.00% | 2.61% | 2.52% | 2.74% | 3.52% |
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 3.60% | 4.52% | 4.15% | 2.39% | 2.62% | 2.01% | 2.58% | 3.46% | 3.27% | 3.41% | 3.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
EIMAX and EACAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EACAX has higher volatility (1.27%) compared to EIMAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, EIMAX dropped -29.25% vs EACAX's -25.41%.
EIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIMAX и EACAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор