Сравнение EIM с NCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) и Nuveen California Municipal Value Fund (NCA).
EIM управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 дек. 1993 г.. NCA управляется Nuveen. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности EIM и NCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIM и NCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | 1.02% | -0.08% | 8.21% | 1.66% | -19.82% | 4.35% | 10.53% | 18.91% | -5.30% | 6.44% |
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 6.59% | 10.27% | -1.92% | 10.39% | -13.57% | -3.51% | 4.62% | 21.08% | -7.38% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, EIM показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у NCA с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции EIM уступали акциям NCA по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.28% соответственно.
EIM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.77%
NCA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIM и NCA
EIM берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NCA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EIM vs. NCA — Ранг доходности на риск
EIM
NCA
Сравнение EIM c NCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) и Nuveen California Municipal Value Fund (NCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIM | NCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.08 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.68 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.81 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 5.62 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIM | NCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.08 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.18 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EIM и NCA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIM и NCA
Дивидендная доходность EIM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности NCA в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | 6.30% | 6.27% | 5.65% | 4.07% | 4.87% | 4.38% | 4.29% | 4.00% | 4.98% | 5.48% | 5.64% | 5.90% |
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 3.69% | 3.89% | 4.12% | 3.88% | 3.66% | 3.02% | 2.98% | 3.21% | 3.79% | 5.33% | 4.36% | 4.34% |
Просадки
Сравнение просадок EIM и NCA
Максимальная просадка EIM за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки NCA в -37.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIM и NCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIM | NCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -37.14% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -7.55% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -22.97% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -22.97% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -2.06% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -8.12% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.43% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIM и NCA
Текущая волатильность для Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) составляет 3.69%, в то время как у Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что EIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIM | NCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 6.34% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.18% | 10.27% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 12.67% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 12.09% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 12.38% | -0.86% |