PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EILTX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EILTX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

EILTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EILTX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EILTX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EILTX
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund		-0.93%6.86%1.65%6.40%-7.31%1.05%5.63%7.35%0.37%6.12%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, EILTX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

EILTX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.91%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.40%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с EILTX:
EILTX с OEILTX с FSMUXEILTX с DFABXEILTX с EIMAXEILTX с ETYEILTX с LSMSXEILTX с BATVX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий EILTX и USMTX

EILTX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

EILTX
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

EILTX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EILTX
Ранг доходности на риск EILTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EILTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EILTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EILTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EILTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EILTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EILTX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EILTXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

3.86

-2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

6.92

-5.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

3.29

-1.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

6.97

-5.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

36.30

-30.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EILTX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EILTX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EILTX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EILTXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.86

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

2.60

-2.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.09

-1.28

Корреляция

Корреляция между EILTX и USMTX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EILTX и USMTX

Дивидендная доходность EILTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EILTX
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund		3.22%3.92%3.70%2.17%2.20%1.65%1.80%2.46%2.08%1.94%1.61%2.30%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EILTX и USMTX

Максимальная просадка EILTX за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILTX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EILTXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-1.98%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-0.40%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-1.92%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.30%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.19%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.08%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EILTX и USMTX

Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EILTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EILTXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.22%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

0.40%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

0.70%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

0.72%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

0.75%

+3.34%