- ISIN
- US27826M7341
- CUSIP
- 27826M734
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 31 янв. 2010 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EILTX
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции EILTX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EILTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,083.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) показал доход в 1.02% с начала года и 7.00% за последние 12 месяцев.
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 2.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность EILTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EILTX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.99% | 1.39% | -2.98% | 1.17% | 0.35% | 0.16% | 1.02% | ||||||
| 2025 | 0.67% | 1.52% | -1.68% | -0.04% | 0.27% | 1.03% | 0.02% | 1.11% | 2.01% | 1.24% | 0.27% | 0.27% | 6.86% |
| 2024 | -0.48% | 0.18% | -0.06% | -1.21% | -0.90% | 1.88% | 0.93% | 1.09% | 1.24% | -1.84% | 2.02% | -1.11% | 1.65% |
| 2023 | 3.11% | -2.12% | 2.10% | -0.25% | -1.09% | 0.84% | 0.33% | -1.66% | -3.38% | -1.76% | 7.51% | 3.08% | 6.40% |
| 2022 | -2.85% | -0.48% | -3.27% | -2.64% | 1.17% | -1.33% | 2.55% | -1.89% | -3.28% | -0.74% | 5.29% | 0.24% | -7.31% |
| 2021 | 0.67% | -1.52% | 0.44% | 0.90% | 0.37% | 0.14% | 0.74% | -0.32% | -0.85% | -0.32% | 0.76% | 0.06% | 1.05% |
Метрики бенчмарка
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 5.71%, beta of 0.06, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participated in 24.69% of S&P 500 Index downside but only 24.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.71%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 24.64%
- Участие в снижении
- 24.69%
Комиссия
Комиссия EILTX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EILTX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EILTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.49 | $0.45 | $0.27 | $0.26 | $0.22 | $0.24 | $0.31 | $0.25 | $0.24 | $0.19 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.20% | 3.92% | 3.70% | 2.17% | 2.20% | 1.65% | 1.80% | 2.46% | 2.08% | 1.94% | 1.61% | 2.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.49 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.45 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 13.27%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.27%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 1moавг. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -11.54%март 2020 г. | 10d | 4mo 5d | 4mo 15dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.31%июнь 2013 г. | 6mo 19d | 9mo 19d | 1y 4moдек. 2012 г. - апр. 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.60%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 9mo 2d | 1y 1moиюль 2016 г. - авг. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.96%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 3mo 28d | 5mo 3dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| EILTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -9.10% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.97% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.13% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EILTX
Добавьте Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EILTX