Сравнение EILIX с EIGMX
EILIX (Eaton Vance International Small-Cap Fund) and EIGMX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund) are both mutual funds - EILIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Eaton Vance, while EIGMX is a Nontraditional Bonds fund managed by Eaton Vance. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EILIX charges 1.11%/yr vs 0.76%/yr for EIGMX.
Доходность
Сравнение доходности EILIX и EIGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EILIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIGMX
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение доходности по годам EILIX и EIGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILIX Eaton Vance International Small-Cap Fund | 4.60% | 16.07% | -1.94% | 11.91% | -25.03% | 14.05% | 13.31% | 24.53% | -15.17% | 37.21% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 4.84% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
Correlation
The correlation between EILIX and EIGMX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between EILIX and EIGMX shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EILIX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск
EILIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIGMX
Сравнение EILIX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance International Small-Cap Fund (EILIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EILIX | EIGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 29.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EILIX и EIGMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EILIX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.92% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EILIX и EIGMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EILIX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.50% | — |
Сравнение комиссий EILIX и EIGMX
EILIX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии EIGMX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILIX и EIGMX
Дивидендная доходность EILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности EIGMX в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.66% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
EILIX Eaton Vance International Small-Cap Fund | 8.10% | 8.47% | 3.60% | 1.73% | 1.12% | 6.11% | 1.03% | 1.78% | 4.89% | 3.49% | 2.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EILIX and EIGMX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EILIX и EIGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор