Сравнение EILGX с RYGRX
EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EILGX returned 13.88%/yr vs 13.56%/yr for RYGRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EILGX charges 0.78%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности EILGX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EILGX показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 29.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EILGX имеют среднегодовую доходность 13.88%, а акции RYGRX немного отстают с 13.56%.
EILGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 13.88%
RYGRX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам EILGX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -11.31% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 29.30% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
Correlation
The correlation between EILGX and RYGRX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between EILGX and RYGRX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EILGX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
EILGX
RYGRX
Сравнение EILGX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EILGX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.03 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.18 | -12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EILGX и RYGRX
Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EILGX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -54.22% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -11.17% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -24.95% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -36.57% | +9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.85% | -36.63% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.26% | -4.39% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -9.39% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 3.02% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EILGX и RYGRX
Текущая волатильность для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) составляет 5.14%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что EILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EILGX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 11.06% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 18.97% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 22.02% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 23.92% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 23.06% | -5.15% |
Сравнение комиссий EILGX и RYGRX
EILGX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILGX и RYGRX
Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.35%, что больше доходности RYGRX в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.35% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 3.94% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
EILGX and RYGRX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGRX has higher volatility (11.06%) compared to EILGX (5.14%). In terms of maximum drawdown, EILGX dropped -51.01% vs RYGRX's -54.22%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EILGX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор