Сравнение EILGX с GXXIX
EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) and GXXIX (abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EILGX returned 14.03%/yr vs 14.22%/yr for GXXIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EILGX charges 0.78%/yr vs 0.97%/yr for GXXIX.
Доходность
Сравнение доходности EILGX и GXXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EILGX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью 4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EILGX имеют среднегодовую доходность 14.03%, а акции GXXIX немного впереди с 14.22%.
EILGX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 7.99%
- 6 месяцев
- -5.88%
- С начала года
- -4.90%
- 1 год
- -0.78%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 14.03%
GXXIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 4.34%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам EILGX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -4.90% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 4.34% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Correlation
The correlation between EILGX and GXXIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2011 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between EILGX and GXXIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EILGX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
EILGX
GXXIX
Сравнение EILGX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EILGX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.73 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.67 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EILGX и GXXIX
Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и GXXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EILGX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -33.65% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -11.78% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -19.74% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -33.65% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.85% | -33.65% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -2.57% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -6.13% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 3.22% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EILGX и GXXIX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что EILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EILGX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 2.97% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 10.32% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 12.59% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 27.84% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 23.68% | -5.74% |
Сравнение комиссий EILGX и GXXIX
EILGX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILGX и GXXIX
Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.18%, что больше доходности GXXIX в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 16.18% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.20% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
EILGX and GXXIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EILGX has higher volatility (5.70%) compared to GXXIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, EILGX dropped -51.01% vs GXXIX's -33.65%.
GXXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EILGX и GXXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор